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Michael Hummel arbeitet nun seit vielen Jahren als selbstständiger, freier und unabhängiger Autor, Wissenschaftler und Kapitalmarktanalyst. Nach dem Abitur, dem Abschluss einer Ausbildung als Bankkaufmann erfolgte das Studium der stochastischen Mathematik und die Forschung im Bereich der fraktalen Mathematik.

 

Hieraus entstanden die ersten Definitionen der fraktalen Korrelationstheorie. Als Produkt wurde die topologische Indikatorensystematik HDS© generiert. Erstmals kommt in der modernen Finanzanalyse eine Signalprognose nach nichtlinearen Oszillatoren, also  Korrelationsoszillator HDP© und HAD© erfolgreich zur Anwendung.

Anbei sind einige Auszüge wissenschaftlicher Abhandlungen des Autors aus dem Bereich der fraktalen Mathematik für Kapitalmarktsysteme dargelegt:

.... Für ein Systemsignal lässt sich somit kein niedrigdimensionaler Zustandsraum rekonstruieren, die Korrelationsdimension wächst mit zunehmender Einbettungsdimension an. Die fraktale Dimension gibt Auskunft über den Grad der Komplexität der untersuchten Zeitreihe bzw. des zugrundeliegenden komplexen Systems. ....

.... Die Rolle der Nichtlinearität bewirkt zu einem Zeitpunkt(t) einmal das Stolpern eines angetriebenen nichtlinearen Oszillators oder gar einer Reihe gekoppelter nichtlinearer Oszillatoren. Die Frequenz ist hier im Gegensatz zu linearen Oszillatoren nicht mehr amplitudenunabhängig. Es gilt nicht mehr das additive Superpositionsprinzip, wie es für lineare Schwingungen charakteristisch ist. ....

.... Umgekehrt sind nichtlineare Systeme leichter zu synchronisieren als lineare Systeme. Eine Änderung der Längenskala ist mit einer entsprechenden Änderung der Zeitskala bei der Schwingungsdauer/Frequenz verbunden. Durch Phasenkopplung benachbarter Frequenzkomponenten können spektrale Anteile verschwinden. Dies bedeutet, dass sich das System synchronisiert. Es kommt zu synergetischen Effekten. ....

.... Die Forschung und Entwicklung bietet anhand der patentierten Korrelationsmatrizen, mit den partiellen Korrelationskoeffizienten und deren Einbindung in die eigens hierfür entwickelten Oszillatoren, eine neue Dimension innerhalb der Prognosestabilität. ....

.... Die von dem Autor definierte Systematik generiert einzigartig eine Zeitreihenprognose, die anhand der entwickelten Algorithmen ausschließlich durch Differenzialgleichungen mit drei Freiheitsgraden beschrieben werden kann. Hierbei wird die äußere Anregung als dritter Freiheitsgrad definiert. ....

 

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