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Korrelationstheorie    -    Korrelationssystematik    -   Indikatoren    -    Memory Effekt

 

· Inzwischen stehen hinter dem Korrelationsoszillator HDP© sowie dem Indikator HAD© mehrere Jahre intensivster Forschung und Entwicklung. Da es sich bei diesem Unterfangen um Grundlagenforschung handelt, gestaltete sich der Aufwand für die Entwicklung und für die Umsetzung der Indikatoren- und Systemmatrix sich sehr umfangreich. Bei den untersuchten Märkten um sehr komplexe Systeme handelt, so können diese ausschließlich mit hochgetakteten Computern und unter dem Einsatz spezieller Algorithmen, auf das Zufallsrisiko hin bearbeitet werden.

· Kurz gehalten und auf das Notwendigste reduziert, ein Ausflug in die Welt der Tatsachen:

Börse ist ein informationseffizienter Markt, dass heißt Kurse werden durch Informationen bestimmt. Eine zukünftige Kursveränderung wird durch Informationen hervorgerufen, die jetzt noch nicht bekannt sind. Somit bedeutet dies, eine zukünftige Kursveränderung vorherzusagen, heißt zukünftige Informationen vorherzusagen. Nach der ökonomischen Theorie sind also zukünftige Kurse nicht vorhersagbar.

So sind die Indexkursbewegungen auf die keine Methoden der ökonomischen Theorie, siehe auch Fundamentalanalyse, wissenschaftlich anzuwenden sind, nicht vorhersagbar.

· Um also eine wissenschaftlich haltbare Prognose erstellen zu können, muss aufgrund dieser Ausgangsbedingung, eine andere Richtung eingeschlagen werden: Dieser Weg führt ausschließlich und nur über die fraktale Mathematik und die Stochastik.

Hier ist klar und eindeutig, sowie definitiv zu belegen, dass bei genaueren Untersuchungen, die Kursverlaufsmuster eine deutliche Abweichung von der Zufälligkeit aufweisen. Sie zeigen fraktalen Charakter.

Dass heißt, die untersuchte Zeitreihe weist einen Memory Effekt aus. Dieser Memory oder Erinnerungseffekt entwickelt sich dadurch, dass die Teilnehmer an den Kapitalmärkten Menschen sind. Sie handeln alle individuell. Bestimmte Informationen versklaven sie zu synergetischem Handeln, dass heißt die Börse reagiert kollektiv.

· Dies ist der entscheidende und wesentliche Unterschied zu dem Würfelspiel. Dabei ist ja eine reine 50/50 Wahrscheinlichkeit festzustellen. Doch zurück zu dem Memory Effekt.

Hierfür sind von dem Autor speziell optimierte Algorithmen und Programme entwickelt worden. Diese generieren als Ergebnis, innerhalb der untersuchten Zeitreihen, die neuen und einzigartigen Indikatoren und Oszillatoren.

 

              Copyright© Michael Hummel Autor